Consultant Risk Model Validation – Python

Nous recherchons un consultant spécialisé en validation de modèles de risque de crédit pour intervenir chez un acteur bancaire, dans le cadre d’un projet de migration des outils de calcul vers un environnement Python. Rôles et responsabilités Valider des modèles de risque de crédit (ECL, VaR, stress tests) Tester et analyser les implémentations en Python Revoir les méthodologies et challenger les modèles Contribuer à la documentation de validation Interagir avec les équipes Risk et IT Compétences requises 5 ans d’expérience minimum en risque de crédit / validation Bonne connaissance des modèles de crédit (ECL, VaR, scénarios) Solide maîtrise de Python Expérience en validation ou audit de modèles Connaissance Matlab appréciée Anglais professionnel Détails Démarrage : avril 2026 Durée : ~9 mois (prolongeable) Localisation : Paris